Interesante página sobre el firewall para Mac OS X con un ejemplo de como poner las reglas y controlar el estado de las conexiones. Firewall Tunning on Mac OS X
Si no quieres preocuparte de la linea de comando, puedes utilizar un aplicación gráfica como WaterRoof de Hanynet que hará todo el trabajo por tí. Además dispone de varios conjuntos de reglas de ejemplo para aplicar de inmediato.